Tiêu đề Bản sao của ĐỀ TÀI 3.docx ✅

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG KINH DOANH KHOA TÀI CHÍNH Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024 TIỂU LUẬN: RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – BẰNG CHỨNG TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á: PHÂN TÍCH HƯỚNG TIẾP CẬN GARCH – MIDAS
3 TÓM TẮT Tác giả xem xét mối liên hệ giữa rủi ro địa chính trị (GPR) và biến động thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á. Động lực cho nghiên cứu này dựa trên nhu cầu đánh giá cả khả năng dự đoán và lợi ích kinh tế liên quan đến chủ đề này để cung cấp thêm thông tin chi tiết hữu ích cho các nhà đầu tư và các nhà nghiên cứu. Bài nghiên cứu sử dụng khuôn khổ GARCH-MIDAS để có thể điều chỉnh tần suất dữ liệu hỗn hợp, do đó tránh được tình trạng mất thông tin hoặc bất kỳ sai lệch liên quan nào. Bài nghiên cứu kết luận rằng sự biến động của thị trường chứng khoán Đông Nam Á phản ứng tiêu cực hơn với các rủi ro địa chính trị. Chỉ số GPR của từng quốc gia nắm bắt được tác động đến chỉ số chứng khoán tốt hơn so với chỉ số GPR toàn cầu. Kết quả này đóng góp thêm thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà làm chính sách và có thể giúp họ hiểu tốt hơn về thị trường chứng khoán mới nổi và biến động trong suốt thời kỳ khủng hoảng, đặc biệt trong giai đoạn các biến động rủi ro địa chính trị bất ổn như năm 2024 và khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang được xem xét nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi xét theo xếp hạng của FTSE. Từ khóa: Rủi ro địa chính trị, Thị trường chứng khoán
4 MỤC LỤC TÓM TẮT i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Cấu trúc của nghiên cứu 2 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 3 2.1. Khung lý thuyết 3 2.1.1. Hiệu ứng giàu có 3 2.1.2. Hiệu ứng tái cân bằng danh mục đầu tư 3 2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây 4 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7 3.1. Dữ liệu 7 3.2. Mô hình nghiên cứu 8 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 4.1. Thống kê mô tả 12 4.2. Ma trận hệ số tương quan 14 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 23 5.1. Kết luận 23 5.2. Hạn chế của nghiên cứu 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 PHỤ LỤC 27