Title 1 - Áp dụng chuyển đổi rủi ro với danh mục 1A (Transfer) - [Slide].pdf ✅

20/07/2024 1 www.afa.edu.vn 03 My Portfolio MODULE 03 VÍ DỤ CHUYỂN ĐỔI RỦI RO VỚI DANH MỤC 1A AFA RESEARCH & EDUCATION WE ARE PROFESSIONAL 1 Hành động với ma trận rủi ro TARA - Chuyển đổi rủi ro www.afa.edu.vn Thay đổi trong danh mục Hành động với rủi ro Cấu trúc lại danh mục đầu tư (Giảm tỷ trọng những cổ phiếu liên quan đến rủi ro) Chuyển đổi rủi ro (Transfer) Hành động (Tỷ trọng danh mục) Điểm xác suất Điểm ảnh hưởng Xác suất xảy ra (1-5) Ảnh hưởng (1-5) Tên Phân loại Mã rủi ro Biến số cấp Giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư M1 Cấp 1 Tác động lớn Thấp 4.00 2.50 Rủi ro cụ thể (Specific Risk) Hệ thống KRX tiếp tục trễ hẹn khiến triển vọng thị trường nâng hạng thị trường tiếp tục lùi lại Giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư M2 Cấp 3 Tác động lớn Thấp 4.50 1.50 Rủi ro cụ thể (Specific Risk) Giá HRC giảm sâu vượt khỏi đáy lịch sử năm 2020 (< 500 USD/Tấn) Giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư M3 Cấp 3 Tác động lớn Thấp 4.00 2.00 Rủi ro cụ thể (Specific Risk) Giá Nickel thế giới giảm về dưới mốc 15,000 USD/Tấn Hệ số của cổ phiếu trong danh mục Cổ phiếu FPT DGW PC1 SSI MBB HPG 15% 15% 17% 15% 15% 23% Tỷ trọng phân bổ tối đa từng cổ phiếu 1 2