Title 1 - Định nghĩa ma trận quản trị rủi ro TARA - [Slide].pdf ✅

www.afa.edu.vn 03 My Portfolio MODULE 03 MA TRẬN RỦI RO TARA AFA RESEARCH & EDUCATION WE ARE PROFESSIONAL 1
www.afa.edu.vn 2 Rủi ro chiến lược Strategic Risk Rủi ro hoạt động Operational Risk Rủi ro Tài chính Financial Risk - Rủi ro thị trường - Rủi ro cụ thể Rủi ro tuân thủ Compliance Risk
www.afa.edu.vn 3 - Tiêu chí 1: Khả năng/Tần suất xảy ra rủi ro: o Khả năng xảy ra rủi ro 50%. o Xuất hiện 3 lần trong 1 quý - Tiêu chí 2: Ảnh hưởng/Tầm quan trọng: o Tác động rất lớn/trung bình/yếu: Bản chất của rủi ro, ảnh hưởng tài chính - Tiêu chí rủi ro (Risk criteria): => Kết hợp Tiêu chí 1 và 2 => Ma trận TARA => Ứng xử/hành động của PM (Risk treatment) o
www.afa.edu.vn Khung quản lý rủi ro TARA Khung quản lý rủi ro TARA (TARA Risk Framework) là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả giúp xác định, đánh giá và phân loại các rủi ro tiềm ẩn cho danh mục đầu tư. Nó được xây dựng dựa trên bốn chiến lược chính để giải quyết rủi ro: T A A R Chuyển đổi (Transfer): Chuyển đổi rủi ro Ví dụ: Chuyển đổi 1 phần của danh mục hoặc cổ phiếu sang 1 cổ phiếu khác không liên quan đến rủi ro đó Phòng Tránh (Avoid): Loại bỏ hoàn toàn rủi ro Ví dụ: Giảm toàn bộ trạng thái của danh mục hoặc cổ phiếu trong danh mục Chấp nhận (Accept): Chấp nhận khi rủi ro ở trong vùng có thể quản trị Ví dụ: Duy trì trạng thái danh mục nếu rủi ro ở trong mức chấp nhận Giảm thiểu (Reduce): Thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu rủi ro hoặc tác động của rủi ro Ví dụ: Giảm 1 phần trạng thái của toàn bộ danh mục hoặc cổ phiếu có rủi ro