Title 1 - Áp dụng giảm thiểu rủi ro với danh mục 2A (Reduce) - [Slide].pdf ✅

20/07/2024 1 www.afa.edu.vn 03 My Portfolio MODULE 03 VÍ DỤ GIẢM THIỂU RỦI RO VỚI DANH MỤC 2A AFA RESEARCH & EDUCATION WE ARE PROFESSIONAL 1 Hành động với ma trận rủi ro TARA - Giảm thiểu rủi ro www.afa.edu.vn Thay đổi trong danh mục Hành động với rủi ro Giảm tỷ trọng phân bổ của toàn bộ cổ phiếu theo tỷ lệ trên danh mục Giảm thiểu rủi ro (Reduce) Hành động (Tỷ trọng danh mục) Điểm xác suất Điểm ảnh hưởng Xác suất xảy ra (1-5) Ảnh hưởng (1-5) Tên Phân loại Mã rủi ro Biến số cấp Giảm tỷ trọng phân bổ của toàn bộ cổ phiếu theo tỷ lệ trên danh mục 2.0 4.5 Gần như chắc chắn xảy ra M1 Cấp 3 Thấp Rủi ro thị trường (Market Risk) ECB giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế Giảm tỷ trọng phân bổ của toàn bộ cổ phiếu theo tỷ lệ trên danh mục M2 Cấp 3 Thấp Nhiều khả năng xảy ra 1.5 3.5 Rủi ro thị trường (Market Risk) Trung Quốc tiếp rơi vào giảm phát và tăng trưởng kinh tế thấp Giảm tỷ trọng phân bổ của toàn bộ cổ phiếu theo tỷ lệ trên danh mục M3 Cấp 3 Trung bình Nhiều khả năng xảy ra 2.0 4.0 Rủi ro thị trường (Market Risk) Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tăng vọt khi Mỹ giữ lãi suất cao lâu hơn Giảm tỷ trọng phân bổ của toàn bộ cổ phiếu theo tỷ lệ trên danh mục M5 Cấp 2 Thấp Có khả năng xảy ra 2.5 4.0 Rủi ro thị trường (Market Risk) Giá xăng RON95 - tăng vượt 23,500 đồng do giá dầu thế giới neo cao làm ảnh hưởng lạm phát Giảm tỷ trọng phân bổ của toàn bộ cổ phiếu theo tỷ lệ trên danh mục M6 Cấp 2 Thấp Nhiều khả năng xảy ra 2.0 4.0 Rủi ro thị trường (Market Risk) Giá thịt heo trong nước vượt 65 nghìn và tiếp tục duy trì ở mức cao làm lạm phát tăng Hệ số của cổ phiếu trong danh mục Cổ phiếu HSG ANV SSI PVT DGC HPG 15.00% 15.00% 17.50% 15.00% 15.00% 22.50% Tỷ trọng phân bổ tối đa từng cổ phiếu 1 2